• Los promedios móviles identifican tendencias al filtrar las fluctuaciones de precios.
• Bajo esta idea Gerald Appel, un analista y gestor de carteras de Nueva York, desarrolló un indicador más avanzado. Lo llamó indicador de Media Móvil de convergencia divergencia MACD, que consta de no uno sino de tres promedios móviles exponenciales. Se ve en los gráficos como dos líneas, cuyas intersecciones entre ellas proporcionan señales de negociación. Una se llama línea MACD y la otra se llama línea de señal o signal.

Este oscilador ha estado envuelto de cierta controversia, en cuanto a su clasificación. Principalmente porque hay analistas que lo clasifican como un indicador de seguimiento de tendencias y otros que lo consideran un seguidor del ciclo. De una cosa podemos estar seguros: estamos hablando del oscilador más efectivo después de los ciclos a largo plazo, de ahí el hecho de que pueda considerarse un seguidor de tendencias a corto y medio plazo.

Cómo crear un MACD

El indicador MACD original consta de dos líneas: una línea sólida (llamada una línea MACD) y una “de trazos” (llamada línea de señal o signal). La línea MACD se desarrolla a partir de dos promedios móviles exponenciales. Responde a los cambios de precios con bastante rapidez. La línea de señal se desarrolla a partir de la línea MACD, suavizada con otra media móvil exponencial que responde a los cambios de precios de una manera más lenta.

Las señales de compra y venta se dan cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal. El indicador MACD está incluido en la mayoría de softwares de análisis técnico y también está en la plataforma DIF. Hoy en día, ningún analista necesita calcularlo a mano como hacía su creador, Gerard Appel, porque las computadoras hacen este trabajo más rápido y con mayor precisión.

El indicador MACD está incluido en la mayoría de softwares de análisis técnico y también está en la plataforma DIF.

Creación del MACD:

• Calcular un promedio móvil exponencial de 12 días a precios de cierre.
• Calcule una media móvil exponencial de 26 días de precios de cierre.
• Reste el MME de 26 días del MME de 12 días y dibuje su diferencia, como una línea continua. Esta es la línea MACD.
• Calcule una media móvil exponencial de 9 días de la línea rápida MACD y dibuje el resultado como una línea discontinua. Esta es la línea signal.

Otras aplicaciones MACD:

Muchos operadores intentan optimizar el MACD utilizando otros promedios móviles en lugar del MME más utilizado durante 12-26 y 9 días. Otra opción puede ser usar MME 5-37 y 7 días.

Algunos traders intentan establecer enlaces MACD con los ciclos de mercado. En el caso de usar ciclos, el primer MME debe ser la cuarta parte de la duración del ciclo dominante y el segundo MME la mitad del ciclo. El tercer MME es un instrumento de suavizado, cuya longitud no necesita estar conectada a un ciclo.

Reglas comerciales de MACD:

Las intersecciones o intersecciones entre el MACD y las líneas de señal, identifican cambios en la tendencia del mercado. Comerciar en la dirección de cruzar estas líneas significa seguir el flujo del mercado. Este sistema genera menos operaciones e inversiones de señal que un sistema automático, basado en un MMS.

• Cuando la línea MACD cruza sobre la línea de señal, da una señal de compra. Entre largo y coloque un stop loss por debajo del último mínimo.

• Cuando la línea MACD cruza debajo de la línea de señal, da una señal de venta. Entre corto y coloque un stop loss por encima del último máximo.

Análisis EUR USD desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020 (Gráfico 4h).

Conclusión:

Este tipo de oscilador tiene dos usos.

• Ayuda a señalar divergencias.
• Ayuda a identificar variaciones a corto y largo plazo, no solo cuando el promedio corto se mueve muy por encima o por debajo del promedio más grande, sino también cruzando los dos.

Histograma MACD

El histograma MACD ofrece una comprensión más profunda del equilibrio de poder entre compradores y vendedores que el MACD original. Muestra no solo quién controla el mercado, los compradores o vendedores, sino también si son fuertes o débiles.

Histograma MACD = Línea MACD - Línea de señal

El histograma MACD mide la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Representa gráficamente esa diferencia como un histograma, una serie de barras verticales.

Cuando la línea rápida MACD está por encima de la línea de señal lenta, el histograma MACD es positivo y se representa por encima de la línea cero. Cuando la línea rápida de MACD está debajo de la línea de señal lenta, el histograma de MACD es negativo y se representa debajo de la línea cero. Cuando las dos líneas se tocan, el histograma MACD es igual a cero.

Cada vez que aumenta la distancia entre MACD y las líneas de señal, el histograma MACD se amplía. Cada vez que las dos líneas se unen, el histograma MACD se acorta.

La pendiente del histograma MACD identifica el grupo de mercado dominante. Un histograma MACD creciente muestra que los compradores comienzan a fortalecerse. Un histograma MACD decreciente muestra que los vendedores comienzan a fortalecerse.

• La pendiente del histograma MACD es más importante que su posición por encima o por debajo de la línea central. Las señales más vendidas se dan cuando el histograma MACD está por encima de cero pero su dirección es bajista, lo que muestra que los compradores están comenzando a agotarse. Las mejores señales de compra se producen cuando el histograma MACD está por debajo de la línea central cero y su pendiente es alcista, lo que muestra que los vendedores están empezando a cansarse.

Sin embargo, existen sistemas que consideran las señales de compra y venta en los puntos donde el histograma MACD corta la línea cero. En este caso, la señal de compra se da cuando el oscilador cruza de abajo hacia arriba, mientras que la señal de venta se da cuando el oscilador cruza la línea de referencia de arriba a abajo.